雖然說外匯平臺提供的貨幣對從幾對到幾十對不等，但相比于股票市場而言，這已經是少之又少了。由于外匯市場這種品種上的優勢，使得我們更容易和清楚的掌握各個貨幣對的特點和差異，通過一些關鍵要素甄別我們可以很容易的將剝頭皮交易的名單縮減到一個可以管理和操作的規模。

　　通常所交易的主要貨幣對都有美元的身影，所以美元的貨幣對都是活躍度過高的，如此一來，如果進行剝頭皮交易，那么*好不要選擇有美元的貨幣對，至少是波動性不是太過分的貨幣。交叉貨幣是對于剝頭皮交易來說多好的選擇，這里還有一層原因，就是交叉貨幣對不受到美元的影響，這樣可以使得投資者更加關注兩個貨幣本身的表現，更為重要的是從國多年的剝頭皮交易發現利率差越小的貨幣越適合做薄利交易。

　　以下一個表格顯示了息差和價格波動幅度之間的正相關關系，也就是息差越大，則匯率的波動幅度就越大，當然貨幣對中兩個貨幣之間其他基本面因素的差異程度也會發生很大的影響，但是主要集中精力于*為關鍵的息差，而且*近幾年外匯行情受到息差的影響也別的嚴重。

　　貨幣對 息差(單位：個基點) 12個月的交易區間(單位：點)

　　EUR/GBP 152 0173 3840 351

　　EUR/CHF 152 0173 3840 698

　　USD/CAD 100 865

　　AUD/USD 100 914

　　CAD/JPY 400 925

　　USD/JPY 500 1088

　　AUD/CAD 200 1088

　　NZD/USD 200 1143

　　AUD/JPY 600 1210

　　USD/CHF 325 1358

　　EUR/AUD 100 1382

　　EUR.USD 175 1565

　　NZD/JPY 700 1631

　　GBP/CHF 300 1650

　　EUR/CAD 100 1903

　　EUR/JPY 325 2007

　　GBP/AUD 125 2115

　　AUD/NZD 100 2115

　　GBP/JPY 476 2412

　　GBP/USD 25 2660

　　CHF/JPY 200 3331

　　EUR/NZD 200 3905

　　上面的數據展示了貨幣對之間的利息差對于波動率的決定性影響?？梢钥吹紼UR/GBP在我們這個進行統計的時候擁有大約152 0173 3840個基點的息差，而對應的12個月的波動點數為351點，排在第二位的是EUR/CHF，他們的利息差別也是152 0173 3840個基點。對應過去的12個月的波動點數為698點。

　　再看看表格的*下面，看看倒數第四位的GBP/JPY，他們之間的息差為476個基點，對應的波動幅度高達2412點，作為一個統計上的經驗法則。一般貨幣之間的息差越小，則其波動性就越小，但是，我們發覺貨幣對還是有自己的一些特點，使得他們并不完全遵守這個規律，比如上面表格中的NZD/JPY，雖然他們擁有的差息很大，但是并沒有相應的體現出完全匹配的波動特征。但是息差的重要影響還是非常明顯了，根據經驗來看，在該段時間內息差結構下，*好的剝頭皮交易對象應該是排名比較靠前的幾種交叉貨幣對。如果投資者存在疑惑的時候，可以先統計以下歷史的日均，周均，月均波動數據在進行操作，這些統計數據在一些專業的投資機構上面會列出，可以參考一下。